08-28 수
오후 1시반경에 콜쪽과 풋쪽 타임 스프레드 15개씩을 걸었다. 그때 선물이 -0.7 포인트 정도였는데 그 때 이후로 선물이 2포인트 정도 급등하면서 옵션 프리미엄이 늘어났다. 프리미엄이 줄어들어야 하는데 내일 오전 5시에 엔비디아 실적 발표를 앞두고 어떤 세력이 배팅을 한걸로 보인다. 그 때문에 마감 기준으로 약간 손실이 발생하였다. 만일 야간 시장에서 위클리 옵션 프리미엄이 좀 감소하면 50% 정도 청산하고 그렇지 않다면 그대로 끌고 가야 할듯하다. 최대 손익 분기점은 362.5 ~ 367.5 이고 손실은 코스피 200이 371을 넘거나 361 이하일걸로 생각된다.
- 위클리 콜 367.5 15개 매도
- 월물 콜 372.5 15개 매수
- 위클리 풋 362.5 15개 매도
- 월물 풋 357.5 15개 매수
365 등가합이 하루전인데도 4.11에 육박한다. 내일 엔비디아 실적 발표로 변동성이 튀었는데, 실적발표후에 변동성이 급격이 줄어 들거라고 생각된다. 야간에는 월물은 거래가 거의 안되니 위클리만 청산하던가 상황을 봐야 할거 같다.
08-28 수 야간
08-28 수 야간
밤 12시를 넘어서 새벽 3시 30분 정도에 야간 선물 지수를 확인할려고 MTS에 들어갔다. 엔비디아 실적 발표 전에는 횡보할거라고 예상했고, 횡보하면 근월물 프리미엄이 빠지니 많이 빠졌으면 청산할려고 생각하고 있었다.
그런데~~ 야간선물이 4포인트나 하락중이다. 야간이라 거래가 잘 안되니 일단 근월물만 15개중에서 3개만 청산을 하였다. 풋은 0.7이였는데 1.5에 청산했고, 콜은 1.6이였는데 0.7에 청산했으니 약 15만원 손실로 일단 3개만 청산하고 나머지는 내일 11시 경에 프리미엄이 충분히 빠지면 청산할 계획이다.
08-28 목 만기날
아침에 선물이 약 6포인트 하락 출발했는데, 일단 아침에는 쳐다보지 않았다. 괜히 열어보았다가 뇌동매매하지 않기 위해서, 점심먹고 약 12시에 열어보았는데, 선물지수가 6.5포인트 하락해있었는데, 콜 267은 하한가로 0.01, 풋은 2.1 정도 였다. 프리미엄이 많이 빠져서 선물지수에 비해 어제 청산한 가격보다 더 좋은 가격이였다. 일단, 근거리와 원거리 모두 청산하였다. 손실은 약 30만원 정도로 타임스프레드라서 선물지수가 이렇게 하락한거에 비하면 손실이 참 다행인 수준이다. 그러나, 한화솔루션, 한전기술, 한화시스템 주식 선물이 어제보다 하락해서 손실이 좀 발생했다.
종가 부근에 삼성전자 선물 200개와 하이닉스 선물 40개를 매수해서 오버하였다. 요즘에는 하락해서 무서울때 매수해야 하는장이라서… 그리고, 오늘 반도체가 하락하면서 롱-숏 전략으로 오른 2차전지 엘지에너지솔루션을 15개 매도하였다. 이 것들은 1-3일정도 보유 예정이다. 다음주 월요일 만기는 일단 오늘 변동성이 커져서 내일 지켜볼 예정이다. 내일 종가 부근에서 다시 타임스프레드를 할 생각이다.
한화시스템은 18000원 부근에서 매수 20000원 근처에서 매도 전략, 한화솔루션은 일단 관망, 한전기술은 7만 아래에서 모으고 75,000원에 매도 전략